Multiple Time Series Analysis
(SS 2013)
| Typ | Vorlesung / Übung (104102, 104103) |
|---|---|
| Institution | Stiftungsprofessur Deutsche Bundesbank Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung Institut für Statistik und Ökonometrie |
| hluetkepohl@diw.de | |
| Sprache | Englisch |
| Leistungspunkte | 6 CP (Master) |
| Beginn | 11.04.2013 | 14:00 |
| Ende | 11.07.2013 | 18:00 |
| Zeit | Thursday, 10.15 - 11.45 am, Hs 101, and 14.15 - 15.45 p.m., Hs 102, weekly, Garystr. 21
Friday, 05/31/2013, 16.00 - 18:00 p.m., Hs 104a |
Links auf Kursbeschreibung
Literaturliste
-
Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
-
Johansen, S., Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.
-
Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, 2005.