Multiple Time Series Analysis
(SS 2012)
| Typ | Vorlesung / Übung (104041, 104042) |
|---|---|
| Institution | Stiftungsprofessur Deutsche Bundesbank Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung Institut für Statistik und Ökonometrie |
| hluetkepohl@diw.de | |
| Sprache | Englisch |
| Leistungspunkte | 5 CP (Master) |
| Raum | Hs 104a |
| Beginn | 12.04.2012 |
| Ende | 12.07.2012 |
| Zeit | Thursday, 10.15 - 11.45 am and 14.15 - 15.45 p.m., weekly, Garystr. 21, Hs 104a |
Links auf Kursbeschreibung
Literaturliste
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Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
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Johansen, S., Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.
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Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, 2005.